Агнес Мурхед родилась в 1900 году в Массачусетсе в семье пресвитерианского священника и певицы. Девочка хорошо пела и уже с ранних лет выступала в городском оперном театре, и когда Агнес сообщила отцу, что хочет быть актрисой, Джон Мурхед не воспротивился этому, но потребовал, чтобы параллельно дочь получила «хлебную» профессию, которая могла бы её прокормить в случае неудачи в актёрской карьере.